3034 sistema de negociação mecânica

Testando alguns sistemas simples de negociação mecânica.
Muitos livros e artigos foram escritos sobre como usar médias móveis e uma variedade de indicadores técnicos para negociar os mercados. Surpreendentemente, muito poucos desses livros ou artigos mostram resultados reais de testes. O back testing é um processo relativamente simples, simples de realizar com software de negociação e fornece informações valiosas. Um simples uso de back testing é determinar se um sistema foi lucrativo no passado. Se não for lucrativo em um teste de retorno, uma estratégia de negociação provavelmente não deve ser usada em tempo real. Neste artigo, apresentaremos alguns resultados de testes reais e veremos se algumas estratégias simples funcionam bem o suficiente para negociar.
Todos os resultados dos testes serão mostrados para uma cesta diversificada de contratos futuros. Pequenos investidores precisam de alavancagem para obter lucros significativos em suas contas e ações, mesmo que você esteja negociando com alavancagem de quatro para um, e não ofereça potencial suficiente. Os contratos futuros testados incluem algodão, cobre, gado leiteiro, açúcar, petróleo bruto, índice do dólar e notas do Tesouro de cinco anos. As margens mínimas de câmbio necessárias para esta cesta totalizam aproximadamente US $ 27.000.
Esse teste cobrirá o período de tempo entre 1º de janeiro de 2000 e 10 de agosto de 2011, uma vez que inclui uma volatilidade significativa do mercado em ambas as direções, juntamente com longos períodos de consolidação. Os dados diários são utilizados e as negociações serão realizadas a céu aberto no dia seguinte a um sinal. Comissões de ida e volta e desvio de US $ 45 por negociação serão subtraídos dos resultados para estimar os custos de negociação.
Esse último ponto é frequentemente negligenciado nos poucos resultados de testes publicados. A exclusão dos custos de negociação pode fazer uma grande diferença nos retornos e pode até transformar uma estratégia de perda em um vencedor. Mas, no mundo real, há custos e testes de retorno devem sempre reconhecer isso. Ele apresenta um maior obstáculo para o sucesso e incorpora a ideia de que o comércio para ganhar a vida é difícil.
Finalmente, os resultados do teste não serão otimizados. Os mesmos parâmetros serão usados ​​para cada contrato. A otimização pode ser usada para melhorar os resultados do teste de retorno, mas isso aumenta o risco de que o desempenho futuro não seja o observado nos testes. Uma boa estratégia deve funcionar com os mesmos parâmetros em diferentes mercados. Nenhuma parada é usada nesses testes; na verdade, nenhuma saída além de uma reversão é usada. Na prática, as paradas que tiram você de uma negociação vencedora melhoram o desempenho.
Ações e ouro são muito diferentes de outros contratos futuros, e eles geralmente devem ser testados separadamente. Os mercados de futuros tendem a negociar com fortes tendências, que parecem ser impulsionadas pelos fundamentos. Embora os fatores fundamentais influenciem as ações e o ouro, ambos os mercados têm períodos ocasionais em que os preços parecem se afastar completamente dos fundamentos e, em vez disso, estão se movendo mais no sentimento. Isso faz com que esses mercados se reflitam mais a curto prazo, e como a personalidade dos mercados difere da maioria dos outros futuros, sistemas diferentes devem ser usados ​​em ações e ouro.
A estratégia de negociação mais simples é provavelmente um crossover de média móvel com uma única média móvel. Se o preço fechar acima da média, uma negociação longa é iniciada. Esse comércio é fechado e uma negociação a descoberto é aberta quando o preço fecha abaixo da média móvel. Para este teste, uma média móvel de 20 dias será usada.
Os retornos de uma abordagem tão simples são surpreendentemente bons, um retorno anualizado médio de 12,5% ao ano. Oito anos foram positivos, quatro apresentaram resultados negativos, incluindo os retornos parciais disponíveis para 2011. O índice do dólar e os Treasuries perderam dinheiro durante esse período, mas os outros contratos foram vencedores. Os ganhos no dólar e os títulos do Tesouro geralmente compensam as perdas nos anos em que os sistemas não foram rentáveis. Para esta estratégia, o rebaixamento é muito alto e excede 100% do lucro máximo obtido durante o período de teste. Grandes rebaixamentos geralmente tornam um sistema não negociável, mesmo que os retornos anuais pareçam aceitáveis.
Duas médias móveis também podem ser usadas como estratégia de negociação. As compras são sinalizadas quando a média de curto prazo ultrapassa a maior e as vendas ocorrem quando a média móvel mais curta cai abaixo da média mais longa. Em teoria, isso deve resultar em menos operações de whipsaw porque a menor média móvel será mais suave do que os dados de preço bruto usados ​​no sistema de média móvel única. Um comércio de whipsaw ocorre quando um sinal é rapidamente revertido, resultando em uma negociação que durou apenas um curto período de tempo e terminou em uma pequena perda. Na realidade, as falhas são inevitáveis ​​e ocorrerão em quase todos os sistemas. Eles podem ser reduzidos, mas não há como eliminar todas as negociações de whipsaw.
Média móvel de 21 e 34 dias foram usados ​​no teste. Esses valores foram selecionados apenas porque são números consecutivos de Fibonacci. Embora os níveis e números de Fibonacci geralmente não sejam úteis na negociação, eles são bons parâmetros para testes, já que são quase aleatórios. Os defensores argumentarão que os mercados respeitam os objetivos de Fibonacci e oferecem alguns exemplos bem selecionados para mostrar sucesso. Normalmente, os preços chegarão muito próximos, dentro de centavos do alvo desejado nesses exemplos. Existem muitos outros exemplos em que os alvos de Fibonacci são inúteis nas cartas, mas aqueles que gostam deles ignoram o peso da evidência. A mesma ideia poderia funcionar com qualquer número aleatório e 42,1% de retracements são realmente tão comuns, quando uma faixa de erro é introduzida, como o nível de Fibonacci de 38,2%.
O teste mostra que o sistema de duas médias móveis funciona bem, melhor que a média móvel única. Há ainda um número de negócios whipsaw e, em geral, apenas 39% dos negócios são vencedores, mas a taxa média anualizada de retorno é de 24,9%. O rebaixamento máximo é mais do que um terço dos lucros totais, que é o limite superior de um sistema aceitável. Os lucros são distribuídos de forma bastante uniforme por ano, com apenas três anos perdidos.
Os indicadores também podem ser usados ​​como uma estratégia simples. O indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) oferece sinais claros. As negociações serão realizadas quando o MACD cruzar o zero com as posições longas mantidas quando o MACD for maior que zero e os curtos estabelecidos quando o indicador for negativo. As configurações para o MACD que serão usadas são as configurações padrão na maioria dos softwares, 12 e 26 dias com uma linha de sinal de 9 dias.
O cálculo padrão do MACD subtrai uma média móvel de longo prazo de uma média móvel de curto prazo, de modo que a média móvel exponencial de 26 dias é subtraída da média móvel de 12 dias. Uma média de 9 dias da diferença é encontrada e, quando o MACD está acima da média de 9 dias, o MACD é positivo. É negativo quando o MACD está abaixo de sua média de 9 dias. Mais detalhes sobre o MACD estão disponíveis em vários sites.
Essa estratégia é muito lucrativa, com um ganho médio de 26,7% ao ano. Todas as commodities são lucrativas e o pior levantamento é de cerca de 12% dos lucros totais. Três anos mostraram pequenas perdas. Em média, cerca de uma troca por semana é feita. Os negócios médios vencedores são cerca de três vezes maiores do que as perdas médias, portanto, o sistema é lucrativo, embora menos de um terço dos negócios sejam vencedores.
Os resultados do teste indicam que a negociação de futuros pode ser lucrativa para pequenas contas, e que é realmente possível ganhar a vida mesmo quando se inicia com uma conta relativamente pequena. Em todos os três exemplos, uma conta de US $ 27.000 cresceu para pelo menos US $ 100.000 em um momento em que o mercado de ações não chegou a lugar nenhum. Esta não é uma estratégia de enriquecimento rápido, mas os futuros oferecem o potencial para a segurança financeira a longo prazo, embora a sabedoria comum seja a de que eles estão entre os investimentos mais arriscados possíveis.
Dada a escolha dos três sistemas, a estratégia MACD oferece os melhores retornos anualizados e tem o menor risco quando o risco é expresso em termos de rebaixamentos. A otimização pode ajudar a aumentar os lucros e também diminuir a probabilidade de que o futuro seja tão lucrativo. As variáveis ​​padrão oferecem resultados suficientemente bons, e esse sistema básico seria um bom ponto de partida para aqueles que querem trocar de vida.

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Comerciantes e Erros Parte 1:
por Van K. Tharp, Ph. D.
Eu sempre disse que a negociação é principalmente psicológica e que os traders devem gastar muito tempo trabalhando em seus principais problemas. Na verdade, a maioria dos meus Super Traders gasta pelo menos um ano trabalhando em questões psicológicas antes de começar a trabalhar em seus planos de negócios ou sistemas de negociação. Uma área em que os problemas psicológicos podem aparecer na negociação está nos erros.
Então, vamos olhar para a psicologia da negociação do ângulo dos erros. Quando você não segue suas regras, você comete um erro. É simples assim. E cometer o mesmo erro repetidamente é chamado de auto-sabotagem. A auto-sabotagem é outra área da psicologia rica com a oportunidade de se entender para melhorar seus resultados comerciais. comerciantes.
Primeiro, deixe-me apresentar uma maneira de medir o impacto dos erros na sua negociação. A eficiência do comerciante é uma medida de quão eficaz é um comerciante em comércios sem erros. Assim, uma pessoa que comete cinco erros em 100 negociações é 95% eficiente. Nos últimos cinco anos, solicitei que meus Super Traders documentassem seus erros para que pudéssemos analisar seus níveis de eficiência. Eu descobri que 95% é realmente um bom nível de eficiência comercial; muitos comerciantes não podem sequer negociar com 75% de eficiência - o que é terrível. Isso é um erro em cada quatro negócios. Isso é mais importante para uma categoria de traders: traders discricionários baseados em regras. Na minha opinião, quando os operadores discricionários baseados em regras se tornam eficientes, eles são de longe o melhor tipo de trader.
Há dois outros grupos de traders que eu gostaria de falar: 1) traders mecânicos e 2) traders discricionários sem regras.
Primeiro, vamos ver os operadores mecânicos. Os operadores mecânicos acreditam que podem eliminar problemas de negociação psicologicamente relacionados, tornando-se mecânicos. Muitas pessoas desejam ser mecânicas, permitindo que um computador tome todas as decisões por elas, porque acreditam que isso causa muitos erros humanos.
Na verdade, um dos meus melhores amigos negociantes me disse uma vez que a psicologia não entrava em suas negociações porque sua operação era totalmente automatizada. Minha resposta foi: "Você poderia decidir não fazer uma troca". Cerca de 18 anos depois de eu ter feito essa declaração, seu negócio de CTA foi encerrado. Seu sócio decidiu não aceitar um negócio - o negócio que teria feito todo o ano pegou.
Eu sempre disse que as pessoas só podem negociar suas crenças sobre o mercado, então vamos ver algumas das crenças mais importantes que um operador mecânico puro pode ter:
Com o comércio mecânico, posso ser objetivo e não cometer erros (exceto o erro psicológico de ignorar o meu sistema). Negociação mecânica é objetiva. O teste do meu sistema permitirá que eu determine meus resultados futuros. Negociação mecânica é precisa. Se a lógica subjacente de um sistema não puder ser transformada em um sistema de negociação mecânico, provavelmente não valerá a pena negociar. O julgamento humano é muito propenso a erros. Eu posso eliminá-los através de negociações mecânicas.
Então, o comércio mecânico é realmente objetivo? Eu tenho a tendência de pensar não porque há todos os tipos de erros que podem se infiltrar em um sistema de negociação automatizado: erros de dados, erros na plataforma de software, erros em sua própria programação e muito mais. (Curiosamente, uma das principais categorias de erros que meus Super Traders cria consistentemente é erros de programação.)
Vamos considerar os erros de dados. Seus dados são precisos ou tem problemas e outros problemas com isso? Operadores mecânicos estão sempre lidando com erros de dados de algum tipo. Por exemplo, os erros de preço podem aparecer nos dados de streaming com bastante regularidade. Às vezes, esses são resolvidos em segundos e o erro desaparece, mas, a essa altura, os dados ruins já podem ter acionado uma negociação. Além disso, os dados históricos de estoque podem ou não ter ajustes de dividendo e divisão. E o que acontece quando uma empresa vai à falência? E se for privada ou for comprada por outra empresa? Os dados dessas empresas podem simplesmente desaparecer do seu conjunto de dados.
Certa vez quis pesquisar um sistema eficiente de negociação de ações. Procuramos por estoques eficientes (subindo sem muito barulho) e os compramos com um stop móvel de 25%. Tínhamos um conjunto de dados do S & amp; P 500 que remonta a 40 anos e que deveria ser limpo e ajustado para divisões e dividendos. Fiquei muito satisfeito com os resultados porque o meu sistema fez uma pequena fortuna. Eu não percebi isso na época, porém, mas o sistema trocava informações internas. Devido ao conjunto de dados, eu era capaz de comprar ações no IPO que mais tarde se tornaria parte do S & P 500. Assim, meu sistema, no back test, comprou Microsoft, EBay, Intel e muitas outras empresas antes que alguém soubesse que elas se tornariam parte do S & P 500. Por quê? Porque, como eu disse, meu conjunto de dados era o S & amp; P 500 de hoje, com 40 anos.
E quanto a quinta-feira 6 de maio de 2010? O Dow Jones caiu 1.000 pontos no espaço de cerca de 20 minutos. Blue estoques como Procter & amp; Gamble caiu mais de 20 pontos, e a Accenture chegou a um centavo por ação por um breve período. Embora possa não ter havido uma causa básica para o mini-acidente, isso teve um grande efeito nos sistemas de negociação mecânicos. Coisas assim acontecem nos mercados; tais são os desafios (erros / erros) para sistemas mecânicos. (Esse balanço da tarde também afetou muitos operadores regulares. Um cliente disse que ele usou 25% de paradas em todas as suas posições e foi impedido de todas as ações).
Enquanto isso, um dos nossos instrutores, Ken Long, negocia sistemas discricionários baseados em regras e fez 100R na mesma semana. Como sempre, ele era muito conservador em suas negociações e tinha muito cuidado para garantir que ele gerisse totalmente seu risco.
Há outra classe de erro que é feita por sistemas de negociação mecânicos: o erro de omissão. Como os critérios pelos quais as configurações e entradas do comércio são definidas com tanta precisão, os sistemas mecânicos perdem muitos bons (ou grandes) negócios que um operador discricionário identificaria facilmente.
Por exemplo, suponha que seus sistemas filtrem por cinco fechamentos inferiores consecutivos. Depois de obter cinco fechamentos inferiores consecutivos, procure um dia interno. Agora você tem sua configuração completa. Sua entrada está alguns centavos acima da alta de ontem.
Digamos que você tenha encontrado algo que tenha cinco dias de novas baixas mais baixas, mas o quinto dia de baixa pode abrir em uma nova baixa e, em seguida, fechar em uma nova alta. Isso geralmente é um sinal extremamente otimista, mas você sentiria falta da sua definição precisa. Ou, você pode ter cinco dias de fechamentos mais baixos e o sexto dia abre em uma nova baixa, mas fecha em uma nova alta. Assim, a definição de entrada precisa perderia uma oportunidade de negociação com ainda mais fraqueza seguida por um sinal de alta extremado.
Há muito mais variações dessa entrada que um sistema mecânico perderia, mas você entendeu. Assim que você declara suas regras com tanta precisão que um computador pode executar as negociações, você se abre para erros de omissão - negociações boas ou pendentes que seu sistema automatizado não pode aceitar devido à sua precisão. Essas oportunidades perdidas não se qualificam como erros, mas limitam severamente os resultados potenciais da lógica subjacente por trás do sistema. Os resultados do sistema mecânico parecerão bastante fracos ao lado dos resultados de um trader que usou o mesmo sistema e foi permitido que alguns critérios tomassem todos os outros negócios que não se ajustavam às regras precisas do sistema mecânico.
Comerciantes discricionários sem regras.
por Van K. Tharp, Ph. D.
Na minha experiência, quando a maioria das pessoas diz: "Sou um operador discricionário", isso basicamente significa que eles são livres para fazer o que quiserem. Eles podem receber uma recomendação de boletim informativo, negociar uma configuração de alta probabilidade com base no que alguns gurus disseram em uma oficina no ano passado, ou talvez apenas comprar algo por capricho. Eles podem sentir que têm 20 sistemas diferentes, sem nenhum deles rígido.
Na realidade, eles não têm sistemas. O que eles realmente têm é um pouco de nada e muito desejo (em oposição à intuição). Como resultado de não ter nenhum sistema e nenhuma regra, eles não têm como administrar efetivamente suas negociações. Você acha que uma empresa operaria sem planos, sem sistemas de negócios e sem regras? Porque eles não têm regras a seguir, tudo que os operadores discricionários não fazem é um erro.
Agora, com justiça, alguns traders discricionários têm regras para pelo menos uma parte de suas negociações. Há esperança para essas pessoas porque elas têm um ponto de partida. Aqueles que são, no entanto, comerciantes discricionários totalmente sem regras, não têm esperança e devem ou parar de negociar ou reformular totalmente seus negócios comerciais.
Você é um comerciante discricionário? Como você seria capaz de dizer? Aqui está um questionário que irá ajudá-lo a decidir. Resposta Sim ou Não para as seguintes perguntas.
Você às vezes compra recomendações de boletins informativos sem ter um plano real de como sair do negócio? Você ocasionalmente (ou muitas vezes) faz negócios com base em algum indicador interessante que você aprendeu em um workshop (ou seja, quando você vê esse indicador, você geralmente entra em uma negociação, mas novamente você não tem nenhum plano real sobre como você vai conseguir fora do comércio)? Você negocia três ou mais sistemas diferentes na mesma conta? Você negocia mais de dez sistemas diferentes? Você às vezes entra em uma negociação e depois não lembra por quê? Você não tem certeza de quantos sistemas você tem? A maioria de seus sistemas não possui um conjunto completo de regras para guiar seu comportamento? Os seus sistemas são equivalentes às configurações usadas para entrar nos negócios e nada mais? Você não consegue listar as regras para o último negócio que você fez? Você é incapaz de listar as regras para qualquer uma das últimas cinco negociações que você fez?
Se você respondeu Sim para até duas das perguntas acima, você tem alguns elementos de um operador discricionário sem regras. No entanto, se você respondeu Sim a 6 ou mais perguntas acima, você definitivamente é um operador discricionário sem regras.
As chances são de você raramente ganhar dinheiro no mercado, porque você não está jogando um jogo vencedor. Você provavelmente cometer muitos erros. De fato, desde que você não tem regras, eu consideraria tudo o que você faz para ser um erro até que você tenha um conjunto de regras. Como você pode efetivamente aprender com qualquer uma das suas experiências de negociação se você não sabe quais são erros?
Se for um consolo, a maioria dos traders se enquadra na categoria discricionária sem regras. O melhor entre este grupo pode ser dedicado a seguir as negociações de um único boletim informativo. Se isso se aplica a você, você conhece as regras do boletim informativo? O redator de boletins informativos tem regras para orientar sua negociação? As chances são, se ele deve sair com uma recomendação específica uma vez por mês em uma data específica, ele não tem essas regras. E também é bom que você não siga exatamente as recomendações do redator de boletins informativos: você não aceita alguns negócios, pode perder alguns outros, compra a um preço diferente do recomendado e provavelmente não vende. quando você é dito para. Novamente, estes são todos os sinais de um operador discricionário sem regras.
Traders and Mistaskes Mistakes Parte 3:
Traders Discricionários Baseados em Regras.
por Van K. Tharp, Ph. D.
É provável que você nunca tenha ouvido falar de um trader discricionário baseado em regras. Eles são raros, mas estão entre os melhores traders do mundo. Posso afirmar com segurança que qualquer um que se gradua no meu programa Super Trader se tornou um operador discricionário baseado em regras ou um operador mecânico.
Aqui estão algumas regras que tal trader pode ter:
Olhe para um pequeno universo de ações que se comportam bem de acordo com minhas regras. (Em outras palavras, nem toda ação tem que se comportar de acordo com suas regras; você apenas encontra ações que o fazem). Procure por uma forte reação exagerada ao lado negativo. (Isso teria uma descrição muito específica - por exemplo, o mercado fecha por seis dias consecutivos). Procure movimentos com alta probabilidade de continuação a meu favor. (Isso pode ser uma ou várias regras claramente especificadas). Ter um alvo provável em mente com base em um balanço anterior alto para que a diferença entre o preço de entrada e o alto seja meu alvo provável. Coloque uma parada abaixo da mínima mais recente do último dia de inatividade, para que a diferença entre essa baixa e o preço de entrada seja o risco do negócio. Certifique-se de que a relação recompensa-risco de qualquer negociação seja de pelo menos 3 a 1. Se não for, procure outra negociação. Aumente a parada quando o mercado fizer um novo nível de suporte e subir para uma nova máxima. Certifique-se de que a recompensa em curso para o risco no comércio é sempre acima de 1 para 1 para permitir lucros maiores que 3R. Nunca tenha mais do que quatro posições ativas de cada vez, para que todas as transações possam ser cuidadosamente gerenciadas. Nunca arrisque mais de 0,5% do patrimônio por posição. Nunca tenha mais de 1% de risco aberto em minha conta a qualquer momento. Avalie meus erros a cada noite e trabalhe para tornar minha eficiência comercial de 95% ou melhor. Reavalie minhas regras se eu não estiver com pelo menos 5R no final do mês.
Observe como cada aspecto da negociação é coberto por essas regras. Eles permitem alguma discrição (ou seja, o que constitui um comércio de recompensa a risco de 3 para 1 e a capacidade de permanecer no comércio depois que ele atinge sua meta), mas ao mesmo tempo há diretrizes claras para o negócio. Além disso, o trader poderia adicionar algumas outras regras discricionárias para melhorar seu desempenho:
Eu posso voltar a entrar no negócio uma vez se o potencial de recompensa para risco ainda for pelo menos 3 para 1. Eu posso adicionar uma segunda posição ao trade na primeira vez que eu aumentar a minha parada se a nova relação recompensa-risco for pelo menos 5 para 1. Se algo realmente me incomoda sobre o comércio e eu posso documentar isso, eu não aceito.
As regras que dei são apenas exemplos. Eu nem estou dizendo que são regras lucrativas, embora eu tenha visto conjuntos de regras similares que são excepcionalmente bons.
No final do dia, este comerciante pode fazer um debriefing diário e perguntar: “Eu cometi algum erro? Eu segui minhas regras? Baseado em suas respostas a essas perguntas, ele pode 1) registrar quaisquer erros, 2) avaliar o impacto dos erros em termos de R-múltiplos, e 3) tomar medidas corretivas para evitar esses erros em o futuro. Essas tarefas são fundamentais para o desenvolvimento de um desempenho forte e consistente. Você pode ver como essas etapas são impossíveis para o operador discricionário sem regras?
Sobre Van Tharp: Coach de negociação e autor, o Dr. Van K. Tharp é amplamente reconhecido por seus livros best-sellers e seu excelente programa Peak Performance Home Study - um clássico altamente considerado adequado para todos os níveis de traders e investidores. Você pode aprender mais sobre Van Tharp em vantharp. В.
Tudo o que fazemos aqui no Instituto Van Tharp está focado em ajudá-lo a melhorar como investidor e investidor. Portanto, adoramos receber sua opinião, tanto positiva quanto negativa!

Aproveite o poder dos sistemas de negociação mecânicos.
. e sobrecarregar sua negociação, automatizando-o!
Sistemas de negociação mecânicos são um dos maiores desenvolvimentos na história da negociação. Ligue-os, conecte-os ao seu corretor e eles trocarão por você. No entanto, o desenvolvimento de um bom sistema mecânico nem sempre é tão fácil, especialmente se você não está ciente das muitas armadilhas envolvidas. Embora Earik seja mais conhecido por algumas de suas abordagens discricionárias, ele começou a construir sistemas de negociação automatizados muito antes de existir a Wave59. Desde seus dias negociando sistemas de Obrigações do Tesouro no CBOT, através de seu trabalho de criação de um fundo privado para negociar o ES, ele tem mais de vinte anos de testes, ajustes e inovações em sistemas mecânicos para negociar mercados financeiros.
Este curso é sobre sistemas de negociação mecânicos. Como avaliá-los, como construí-los e como negociá-los. Mas na moda típica da Wave59, vamos fazer isso de forma um pouco diferente. Ao contrário de todos os outros sistemas existentes, você aprenderá desmontando sistemas reais e de trabalho que Earik utilizou em mercados ativos ao longo dos anos. Estes não são sistemas simplificados, por exemplo, mas a vida real, os métodos reais de negociação que você pode utilizar hoje e implementar em sua própria negociação. Tudo é completamente revelado, incluindo o código fonte do QScript, então se você quiser simplesmente pular o livro e negociar os sistemas, vá em frente. Você pode encontrar os scripts no apêndice.
Este é o maior livro que já publicamos e está repleto de idéias e técnicas de sistemas, além de sistemas totalmente funcionais. Um breve resumo do índice é mostrado abaixo.
Capítulo 1 Introdução.
Discute os prós e contras do sistema de negociação, quando comparado com a negociação discricionária. Os sistemas têm algumas vantagens distintas. Especificamente, eles evitam muitos problemas de estresse e psicologia que atormentam os operadores discricionários, eles podem implementar técnicas muito complicadas para serem dominadas pelos humanos, e elas podem ser facilmente alavancadas para transformar pequenas contas em incrivelmente massivas. O melhor de tudo, eles podem fazer tudo isso sem precisar de interação humana, o que os torna ideais para pessoas que têm coisas melhores para fazer durante o dia do que olhar para gráficos de preços.
Capítulo 2: O relatório do sistema explicado.
Os bons e maus sistemas de negociação têm maneiras muito distintas de dizer se continuarão ou não a funcionar quando avançarem para o futuro. Depois de trabalhar neste capítulo, você compreenderá o básico sobre como avaliar um sistema e ganhará experiência usando esses métodos à medida que desmontarmos e discutirmos bons (e maus!) Sistemas trabalhando no futuro.
Capítulo 3: William Tell Bonds.
Este sistema foi desenvolvido em 1997, e foi usado ativamente não apenas nas contas pessoais de Earik, mas também nas contas de seus parceiros quando ele trabalhou na Junta Comercial. Nos anos em que foi ativamente negociado, esse sistema esmagou o mercado de títulos com uma precisão próxima de 90%. Embora agora seja um sistema antigo, e os futuros de Bond tenham mudado significativamente nos últimos 16 anos, as idéias centrais por trás desse método continuam válidas e, se a precisão for sua xícara de chá, você terá dificuldade em encontrar qualquer coisa que possa segure uma vela para isso.
Para dar um gostinho, aqui está o relatório do sistema de apenas um dos dezenove padrões individuais que entram nesse método:
Observe o número de precisão. Mais de 91% dos negócios foram vencedores, com a pior sequência de derrotas sendo um conjunto de duas derrotas seguidas. Este relatório do sistema foi executado a partir de 1990 até 2013, e esse padrão continua a disparar como tem sido nos últimos 16 anos em execução em dados ao vivo.
Todos os sistemas podem ser extremamente precisos e, depois de ler o capítulo William Tell, você saberá exatamente como construir 70%, 80% e até 90% de sistemas precisos. Os métodos que resultam nesse nível de precisão são universais, portanto, se você já tem um sistema que goste, provavelmente você também pode transformá-lo em um sistema hiper-preciso, simplesmente adicionando algumas alterações na maneira como você entra e sai seus negócios.
Capítulo 4: A Falácia da Otimização.
Neste capítulo, daremos uma olhada na migração de parâmetros, em que um conjunto de parâmetros otimizado funciona um ano, mas falha no próximo. Esse fenômeno dos mercados é a principal razão pela qual tantos sistemas encontrados à venda nos anúncios classificados nas prateleiras das revistas de negócios não conseguem ganhar um dólar de lucros quando negociados ao vivo. Se você já comprou um desses métodos, sabe do que estou falando!
Não só abordaremos quais são os problemas que causam a migração de parâmetros, mas também discutiremos a solução. Para provar que a nossa solução funciona, nós vamos realmente construir um sistema que torne simples crossovers médios móveis rentáveis! Sim, cruzamentos médios móveis podem ser feitos para ganhar dinheiro quando negociados em dados fora da amostra, mas somente se você puder resolver a questão da migração de parâmetros. Entender esse conceito básico irá poupar você de incontáveis ​​horas de trabalho de desenvolvimento não lucrativo, e permitirá que você construa sistemas extremamente robustos que não irão se desintegrar à medida que avançam para dados não vistos.
Capítulo 5: Sistemas de Reversão Média.
Os sistemas de reversão à média são uma classe de sistemas que, quando implementados adequadamente, são extremamente robustos e lucrativos. Depois de entender o conceito principal, eles também são muito fáceis de projetar. Confira este do livro, que pode ser executado com apenas duas linhas de programação:
Capítulo 6: Pare de Perdas, Alvos e Outras Formas de Perder Dinheiro.
Este capítulo elimina alguns mitos. Uma das piores coisas que você pode fazer em um sistema mecânico é adicionar paradas e destinos baseados em dólar. Mas por qualquer motivo, esse erro é cometido todos os dias por desenvolvedores e comerciantes de sistemas novatos. Existem maneiras melhores de proteger sua conta contra perdas e melhores técnicas para usar em sua própria negociação. Isso também vale para os operadores discricionários. Você pode não perceber, mas as próprias ferramentas que você está usando para se proteger contra perdas podem, de fato, ser a razão pela qual sua negociação não está gerando lucros. Aprenda a verdade sobre paradas e alvos e comece a usar as técnicas que realmente ajudam a gerar lucros em vez de perdas.
Capítulo 7: Sistema Lunar.
Muitos na comunidade Wave59 podem ter alguma familiaridade com o Sistema Lunar de Earik, apresentado pela primeira vez na Conferência PowerUser de 2011. Este capítulo analisa a Astrologia Esférica, uma nova maneira de definir os aspectos planetários, e discute as funções dentro da Wave59 que permitem que essa tecnologia seja implementada em sistemas de negociação. Ao contrário do típico astro, podemos fazer backtest de Astrology Spherical, e provar que ele realmente fornece uma vantagem de tempo. Que tipo de borda? Confira o quadro abaixo:
Se você já pensou que a Lua e o Sol podem ter algum impacto nos mercados, essa curva de capital prova que você estava correto. Este capítulo aborda a construção de um sistema de astro a partir do zero, desde as ideias teóricas por trás da Astrologia Esférica, até a implementação e aperfeiçoamento da abordagem do Dow.
Para aqueles já familiarizados com este sistema (ou já negociando uma versão dele), você estará interessado em alguns dos trabalhos realizados em Venus, que fornece um ponto de partida para o desenvolvimento de algo ainda mais poderoso do que o sistema Lunar principal.
Capítulo 8: Aprendizado de Máquina.
Este capítulo discute os algoritmos de aprendizado de máquina disponíveis no Wave59, ambos na plataforma PRO2 atual, bem como a próxima plataforma PRO3. Além de uma visão geral das tecnologias, também avaliaremos os sistemas reais construídos usando o Hives e o novo kit de ferramentas do Algoritmo Genético.
Depois que Earik lançou a Unified Theory of Markets há um ano, ele entrou em um período de trabalho de desenvolvimento muito intenso que resultou na criação de um assistente de pesquisa artificial. Dê ao seu assistente vários sistemas e ideias de sistema, e usando o poder da inteligência artificial e aprendizado de máquina, você pode dar saltos extremamente eficazes na criação de sistemas de negociação mecânicos. Quão eficazes são esses saltos? Check out the chart below, which details an ES trading system developed using this new technology:
In testing, this approach made almost $200k trading one contract of the ES since 2000. It wons over 60% of its trades and has never had a losing year. What does it use? UltraSmooth Momentum, one of the core technical indicators in Wave59. I'm sure many people are familiar with this indicator, but I doubt many would have been able to use it as skillfully as our machine learning program did. No need to perfect trying to read this tool anymore, just let this system take it and run.
This chapter presents four systems based on machine learning algorithms, two developed with Hive Technology, and two developed with the new tools available in PRO3. All four of these systems can be used in the most current editions of Wave59.
Chapter 9: Random Numbers.
Some exit approaches, like most dollar-based stops, will take a good system and turn it into a consistent loser. Others can take a mediocre system and turn it into a rock star. This chapter discusses one of the most most amazing techniques in the course, an exit approach so powerful that it actually works when using completely random entry signals.
Check out the equity curve below:
This graph comes right out of the book, and shows what would have happened to a theoretical account had it bought and sold every single bar on the ES and implemented this exit system in every one of those trades. In other words, this is the result of taking every single possible trade available in the ES since 2000 using this exit approach. Como estamos acompanhando tanto a compra quanto a venda de cada barra, a tendência e o tempo se anulam, e tudo o que nos resta é o resultado de como administramos esses negócios.
The practical result of doing this test is that we now have an exit method that can actually be used as a trading indicator all on its own, regardless of the entry signal used to enter the trade. Because of that, you can create an attractive system by FLIPPING A COIN for your entries. A sério. Combine this with an entry signal that actually has a real timing edge, and you'll have something special.
Chapter 10: Merged Systems.
This chapter discusses a technique to create an adaptive approach based on using many systems together. By allowing the strength of one system to counteract the weakness of another, two systems working together can generate more profits with less risk than each was able to accomplish on its own. Done properly, this approach makes the overall result extremely drawdown resistant, and robust enough to be almost immune from issues of parameter migration, curve-fitting, and a host of other problems that plague lesser systems.
By pulling together everything done in previous chapters, we are able to arrive at a base system that has an incredibly smooth equity curve as shown above. This system generates $13k per ES contract per year, on average, with over 60% accuracy, very low drawdown and very high reliability. If you do nothing else but read this chapter and implement this system, you'll have an awesome ES method.
Chapter 11: Position Sizing.
In order to complete a trade, we must know three things: when to enter, when to exit, and how much to trade. The majority of retail traders focus their energy on the least important of these three elements, the entry. Our random exit proved we can make money without even needing an entry signal, and this chapter shows how to take a profitable system and leverage it up into a fortune. There are various position sizing approaches floating around the industry, and in this chapter Earik shares the one he uses himself, which is a modified formula that results in extremely fast account growth while keeping drawdowns reasonable.
This equity curve is from the exact same merged system as shown before, with one exception - we have implemented position sizing. Give the first system one contract and 13 years, and it generated almost $200 thousand in profits. Give the second system one contract and 13 years, and it cranked out $200 million . Same signals, same amount of effort, same starting account size. If you are serious about trading, then you must implement position sizing appropriately.
Chapter 12: Options.
This chapter follows in the steps of the last, detailing a way to use options rather than outright stock purchases in order to gain massive leverage on a stock-based trading system. Futures trading can be done with huge leverage, but the initial required account size in order to trade futures is oftentimes quite large, especially for new traders. On the other hand, options contracts can be bought for only a couple hundred dollars, and provide a way to achieve similar leverage with only a fraction of the required account size.
Unfortunately, there are many ways to lose money trading, and even more if you are trading options. If you have a good stock system, and simply purchase as many options as you can for a fixed percentage of your account, you will see your account crumble, even though your system itself remains theoretically profitable. This chapter presents a position sizing formula for options trading that will be extremely useful when trading small accounts, based on a technique developed here at Wave59. Simply input your account size, various options pricing numbers, and your trading signal, and it will spit out exactly how many options contracts to purchase at what strike price in order to maximize your results.
The chart above shows the results of implementing this approach over the last two years. The blue line is a stock trading system (for the SPY), and shows the result of what would have happened using maximum margin trading a $20k initial account. You can see that doing this earned 150% in two years time, a great result. The red line shows what would have happened had we traded this approach using our options formula instead. Not only did we earn more than twice as much, we did so with less risk. Harnessing volatility is key, and when done right, options provide more leverage than any other investment vehicle on the planet. This chapter details the formula, and steps through how to implement it in your own trading.
Appendix: The Systems.
Last, but not least, we have the appendix: almost 30 pages of Wave59 QScript source code, which will allow you to implement every system discussed in the book on your own. There are no secret black-box methods here. The logic to everything is completely revealed, and pre-programmed for you. Just enter the scripts into Wave59, apply them to a chart, and you'll have a full working version of whatever system you are interested in. An auto-trading script is also provided, which will allow you to set Wave59 up to trade hands-free on its own, without needing any human input aside from making sure the Internet is on and the broker is connected.
The purpose of this course is threefold. First, we want to get the community involved with mechanical systems, and after reading this book you will completely understand system reports, and will be able to quickly and accurately evaluate the good and bad points of any trading system. Needless to say, if you've ever been duped by a black-box system for sale in a classified ad, that won't happen again.
Second, we want to share some of our working systems, and you'll gain access to around a dozen fully operational systems, each of which was designed for use in live trading. These aren't dummy systems built only for instructional value either - they really work. If you just want to skip the theory and start trading, you can.
Lastly, as with all our other materials, we hope that by releasing these systems to the community, they will find their way back to us with improvements. There are some really smart people using Wave59, and putting good tools in the hands of smart people is never a bad idea.
The manuscript has been sent off to the printer, and we expect the books to be ready to ship in the next month. At that time, the price of this manual will be $1995, but if you order now and are willing to wait for delivery, you can get in at the pre-sales price of $1795, a discount of 10%. It's not cheap, but it's not crazy expensive either, especially considering that we could have sold any of the individual systems for more than the price of the whole book had we wanted to. In fact, 15 years ago, a version of the William Tell system was sold for over $4k per pop, and none of those people ever complained about having to pay too much. That's just one chapter out of thirteen!
There are over twenty years of system knowledge, tips, and tricks packed into the largest book Wave59 has ever offered (almost 330 pages!), and we are very excited to be able to release this information to the community. Don't miss this opportunity to get your own copy of what is destined to be a classic.
Click here to Purchase.
Direitos autorais & copy; 2013 by Wave59 Technologies Int'l, Inc. All rights reserved.
This document may not be copied in part or full without express written permission from the publisher.

Mechanical Trading systems.
Mechanical Trading systems.
This is a discussion on Mechanical Trading systems within the Forex forums, part of the Markets category; Dear traders, I am new to forums but have been a trader for some time. I wanted to understand how .
"The world is very different now. "-JFK.
I believe the market is sophisticated enough that if many of us are doing the same think they eventually quit working. Nevertheless, I am still searching for the holy grail. :-)
I am currently looking at the forex-ai system which claims to work differently for each user.

Why Mechanical Trading Systems Fail.
Training yourself to be a fully systematic trader is hard. A virtude de um sistema de negociação bem projetado é que os resultados em tempo real entram como o backtest leva você a esperar. The challenge of a mechanical trading system is . . . você.
Você precisa negociar exatamente como o sistema determina para duplicar os resultados do teste. For some, following every single system dictate is impossible. Here are some of the common pitfalls of mechanical trading systems:
Fooling around with new ideas: Mechanical trading systems often fail because the trader can’t resist fiddling with system components — either indicators or rules. Most traders’ systems are never really finished. Eles evoluem enquanto o comerciante experimenta novas idéias. The problem with new techniques is that people are impatient and try to fit the new idea into an existing system without fully backtesting it — or sometimes without backtesting it at all.
Backtesting until you’re blue in the face: To find the “perfect” parameter for your indicator on your securities, you can spend countless hours backtesting. No sooner do you discover the ideal parameters than market volatility shifts, and the parameter is no longer optimum.
Muitos testes de indicadores estão apenas girando suas rodas. Indicator signal accuracy isn’t 100-percent reliable to begin with, and fiddling with indicators never cures the accuracy problem. Before you spend a zillion hours adding or perfecting indicators, remember that your goal isn’t to have the perfect indicator; your goal is to make money.
Não conhecer o seu período de tempo: A análise técnica contém regras que são válidas no contexto do seu próprio período de tempo, mas funcionam muito menos em um período de tempo diferente.
Praticando auto-sabotagem: Embora um sistema mecânico transmita confiança no eventual perfil de lucros e perdas ao longo de algum período de tempo, ele tem a desvantagem de ocasionalmente estar errado em qualquer negociação única. Às vezes você pode ver o comércio errado, o que faz você querer substituir o sinal. Substituir os sinais técnicos é chamado de discrição. Discretion is an innocent-sounding word, but in fact, it’s dynamite. Exercer discrição significa abandonar seus sinais de negociação sistemáticos, suados e de alta probabilidade, em favor de um julgamento pessoal.
Because you can’t backtest judgment, the only way to evaluate discretionary overrides is to keep a diary and write down every override you want to do. De vez em quando, volte e faça uma contabilidade honesta do seu julgamento. A trading diary has many benefits:
You get ideas about additions to your system to overcome a shortcoming. O diário se torna uma lista de desejos. Then while perusing the technical literature, you can see a gem when you come across it — it’s the solution to an issue on your wish list.
You may discover that your eye was detecting patterns that math-based indicators don’t catch. If you had a feeling that you should stop out a position but your indicators didn’t agree, and in retrospect you can see a pattern that was correct, you may have a hidden talent for patterns.
You discover personal characteristics you didn’t know about yourself (and may or may not like). Uma descoberta comum é que você viu uma tendência contínua porque queria vê-la e ignorou intencionalmente os avisos de reversão de outros indicadores que estavam presentes no gráfico.